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11月13日债券市场交易点评：利率债大跌

362更新时间：2023-05-24 18:19 类别：国债利率

利率债大跌
 

今日市场情绪偏弱，国债期货大幅收跌，利率债现券成交一般，活跃券收益率一路上行，仅在尾盘金融数据公布后有短暂震荡下行调整，日终大幅走弱，收益率均刷新高。
 

10Y国债活跃券170025上行5BP至3.95%。国开10Y活跃券170215上行7.25BP至4.675%。非国开10Y券170415上行6.25BP收于4.78%。
 

国债
 

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.585

3.59

-0.5BP

3Y

170016

--

--

--

5Y

170007

4.02

3.97

+5BP
 

170014

4.005

3.955

+5BP
 

170021

3.93

3.90

+3BP

7Y

170006

--

--

--
 

170013

--

--

--
 

170020

3.99

3.96

+3BP

10Y

170010

3.995

3.9425

+5.25BP
 

170018

3.98

3.915

+6.5BP
 

170025

3.95

3.90

+5BP

 

政策性银行金融债
 

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.02

4.02

0BP

3Y

170205

4.62

4.52

+10BP
 

170209

4.61

4.52

+9BP

5Y

160206

4.65

--

--
 

160218

--

4.595

--
 

170206

4.66

4.58

+8BP

7Y

160207

--

--

--
 

170201

--

4.63

--

10Y

160210

4.83

4.72

+11BP
 

160213

4.82

--

--
 

170210

4.795

4.715

+8BP
 

170215

4.675

4.6025

+7.25BP

 

信用市场
 

短融成交活跃，收益率整体上行。具体个券，62D 17新中泰集SCP001（AA+）成交于5.06%；128D 17河钢集CP001（AAA）成交于4.99%；151D 17漳州城投CP001（AA）成交于5.25%；169D 17洋河SCP001（AAA）于4.98%；260D 17陕西能源SCP001（AAA）成交于5.10%。

中票市场成交活跃，短端成交多笔，收益率整体调整。具体个券，344D 15南方水泥MTN001（AAA/AAA）成交于5.02%，基本与估值持平；1.55Y 16杉杉集MTN001（AA+/AA+）成交于5.82%，高于估值约10BP；2.34Y 15 淄博城运MTN001（AA+/AA+）成交于5.29%，高于估值约5BP；4.97Y 17北排水MTN001（AAA/AAA）成交于5.15%，基本与估值持平。
 

企业债成交一般。1.93Y 12 七台河债（AA/AA）成交于8.20%，高于估值约33BP；2.34Y 15苏国信（AAA/AAA）成交于5.07%，高于估值约9BP；3.70Y 14文登债（AA/AA）成交于5.90%，高于估值约28BP;5.86Y 16芜湖交投专项债02（AA+/AA+）成交于5.70%，高于估值约10BP。

 

衍生品市场

利率互换
 

资金面中性，7D Fixing在3.44。
 

利率互换：资金面先紧后松，利率互换反弹，5Y收在05，1y收在65，1*5在40BP。
 

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6318

4.0031

0.3713

今日

3.6551

4.049

0.3939

变动

（BP）

2.33

4.59

2.26

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.5888

4.6491

0.0603

今日

4.635

4.7253

0.0903

变动

（BP）

4.62

7.62

3

 

国债期货
 

国债期货大多下跌。
 

国债期货

收盘

涨跌

（元）

当日成交

（手）

持仓变化

（手）

T1712

92.11

-0.61

21058

-5991

T1803

92.13

-0.63

49940

9906

T1806

92.41

-0.58

143

70

TF1712

95.67

-0.33

14064

-5545

TF1803

95.95

-0.33

12503

4034

TF1806

96.39

0.03

0

0

 

国际债市
 

【美国公债收益率攀升】收益率曲线变陡，因在本周的标售后，交易商结清一些让收益率曲线趋平的头寸，并削减所持长债。10年期公债收益率盘中触及一周半峰值2.405%，两日前触及近三周低位2.304%。两年期公债收益率触及九年高位1.662%。
 

【欧元区公债连续第二天下跌】分析师及交易员指称，德债期货大跌、利率决策者的讲话、及大量公债供给料将入市皆为引发跌势的原因。德国10年期公债收益率两周来首次触及0.41%，全日升3个基点。其他欧债收益率日内也上涨1-4个基点。

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